Ej programkurs - Enterprise Risk Management- Måste tillgodoräknas

Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.

UMU Kursplanesök

---

Observera att denna kurs inte ingår i Teknisk fysiks utbildningsplan. Det innebär att ett större ansvar ligger på dig som student att försäkra dig om att allt går rätt till. Lägg särskilt märke till att:
* för att få räkna kursen till någon av examenskategorierna (till exempel Allmänna ingenjörsområdet eller Projektkurs) måste du ansöka om att få tillgodoräkna dig kursen samt få detta beviljat.
* när du söker till kursen på antagning.se måste du fylla i att du söker kursen som en fristående kurs, inte programkurs.

Mer info om tillgodoräknande: http://www.physics.umu.se/student/tekniskfysik/blanketter/

Denna kurs syftar till att ge förtrogenhet med både den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av kvantitativa metoder som används inom finans och försäkring, såsom portföljval, investeringsstrategier och uppskattning av risk.

Kursen inleds med en introduktion till riskmodellering och reservsättning inom sakförsäkring där fördelningsanpassning och olika sätt att modellera beroenden behandlas. Vidare studeras statistiska egenskaper hos finansiella tidsserier samt en- och flerdimensionella modeller för sådana tidsserier och definition och beräkning av riskmått. Därefter studeras investeringsstrategiers betydelse och risker för ett livbolag med hjälp av simulering och stresstest. Här ingår att implementera en modell av livbolaget, där en av de tidigare studerade flerdimensionella modellerna används som stokastisk modell för marknadsvariablerna. I samband med detta behandlas även räntekänslighet och immunisering samt hur riskkapital beräknas i enlighet med riskregelverket Solvens 2. Slutligen behandlas portföljvalsmetoder där utgångspunkten är klassisk Markowitz teori men som sedan generaliseras i olika riktningar: inkludering av skuld/åtagande, andra fördelningar och andra riskmått.

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga laborationsrapporter, skriftliga prov samt ett obligatoriskt seminarium.