Monte Carlometoder för finansiella tillämpningar

Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.

Monte Carlo-metoder är ett samlingsnamn för statistiska simuleringsmetoder och är bland de mest utbredda metoderna i finansiella tillämpningar. Kursen syftar till att studenterna ska uppnå en betydande förtrogenhet med att tillämpa Monte Carlo på prissättning och riskanalys av finansiella derivat. I kursen behandlas bland annat principerna för Monte Carlo, slumptalsgenerering från olika sannolikhetsfördelningar, simulering av Brownsk och geometrisk Brownsk rörelse, variansreduktion, kvasi Monte Carlo, beräkning av känsligheter och prissättning av amerikanska optioner. Obligatoriska datorlaborationer ingår som en central del av kursen.

Tidigare hade kursen kurskoden 5MA156.