Finansiell modellering

Få har lyckats undgå de senaste årens ekonomiska turbulenser med finanskrisen 2008 och den nuvarande europeiska skuldkrisen. Dessa kriser påminner oss om vikten av ett tryggt finansiellt system. Vid en jämförelse mellan olika länders BNP och deras banksystem visar det sig att Sverige hamnar på en tredjeplats bland Europas största banksystem. Detta innebär att välfungerande banker är väldigt viktigt för Sveriges ekonomi. Efter finanskrisen 2008 antogs en ny regleringsstandard för banker, Basel III, som ska gälla fullt ut från och med 2019. I Basel III ingår bland annat skärpta regler för beräkning av riskvägda tillgångar.

De beslut som fattas av stora aktörer på de finansiella marknaderna kräver idag analysmetoder som baseras på djupa insikter och goda kunskaper i matematik och matematisk statistik. Stora värden hanteras dagligen och framgången beror helt på förmågan att bedöma risker och möjligheter bättre än konkurrenten. Profilen ger bland annat verktyg för att beräkna risk, hantera risk och prissätta derivat (finansiella kontrakt som bland annat används för att försäkra sig mot risk). Det förekommer även portföljvalsteori, spelteori, informationsteori, stokastiska processer, prediktion m.m. Profilen ger bland annat färdigheter i att hantera och analysera data, modellera och simulera samt lösa finansiella problem. Tonvikten ligger på matematik och numeriska metoder men viss förståelse om finansiella marknader och grundläggande ekonomisk teori behandlas också.

En stor fördel som profilen har är den gedigna grunden inom fysik och problemlösning. Under baskurserna i fysik tränas studentens modelltänk och problemlösningsförmåga. Dessa förmågor är viktiga för att snabbt kunna sätta sig in i finansiella problem och erhålla resultat. Näringslivet är oftast mer resultatinriktat vilket gör att fysiker är attraktiva på marknaden.